Несмотря на прошедшие выборы в Гос. Думу РФ, понедельник на срочном рынке FORTS оказался весьма низко волатильным. Практически все инструменты прошли свой АТР за первые 2 часа, после чего продолжали флет в рамках установленного диапазона. Однако закрытие дня все же отобразило истинное направление крупных игроков – на рынке по-прежнему сохраняется нисходящая тенденция, причем по всем самым ликвидным инструментам – RTS, Si, Br, MXI, GAZR и SBRF. Примечательно, что пара-рубль доллар, несмотря на общее падение рынка и нефти, также достаточно сильно скорректировала вниз.
RTS-12.16
Фьючерс на индекс РТС практически выполнил повторный тест зоны 97, после чего, как и предполагалось, изменил своё направление в нисходящее. Текущими целями остаётся отметка 94000 и скорей всего в ближайшие дни инструмент опустится к данной зоне, после чего будет ясно его дальнейшее направление.
Внутридневными уровнями по RTS на вторник могут стать отметки 96500 и 96000, откуда продолжится падение инструмента, а наиболее точным сигналом нисходящего движения станет пробой и закрепление цены ниже уровня 95600 (лоу предыдущего дня). Также в качестве точки входа подойдет нижняя граница проторговки пятничного дня, которая находится на уровне 95300.
Si-12.16
Фьючерс на пару рубль-доллар также находится в нисходящем движении последние несколько дней, а в целом продолжается узкий, сжимающийся флет. Тем не менее, инструмент смог скорректировать вечером в понедельник и закрылся выше поддержки 66000, что может сигнализировать о вероятности восходящего движения на текущий день.
Уровни, от которых можно рассматривать точки входа – 65750, 66000, 66200, 66500. Инструмент в очень узком боковом диапазоне, поэтому цели достаточно малы, а также сложно определить истинное направление. Тем, кто все же решит торговать Si сегодня следует дожидаться четкого подтверждения перед входом – выход объёма, закрытие часа или долгая проторговка.
Br-10.16
Закрытие предыдущего дня по нефти марки Брент в виде нисходящего пинбара подтверждает общие намерения крупных игроков двигать инструмент дальше вниз. Как мы и предопределяли по вчерашнему обзору, нефть вначале сходит в зону 47, что и было выполнено.
На сегодняшний день уровни сохраняются – основные отметки 47,00 и 45.50. Следует ожидать повторного движения вверх, преимущественно с открытия, где то к отметке 46.3. В таком случае дополнительной точкой входа в шорт может послужить уровень лоу предыдущего дня, который находится в зоне 46. Если цена сделает ложное движение вверх, а потом опустится под 46 – можно входить в шорт от данной зоны. Но будьте внимательны, если инструмент не пробьёт импульсом уровень 45.5 со сделки лучше выйти.
MXI-12.16
Фьючерс мини-индекса ММВБ в понедельник отыграл от ранее намеченной нами зоны 2025 и устремился вниз, что подтверждает предположение по его направлению к зоне 2000.
Дневная свеча графика, так же как и другие инструменты закрылась нисходящим пинбаром, а значит можно искать точки входа на продолжение тенденции, т.е. в шортовое направление от лоу предыдущего дня. Таким образом, уровнями на текущий день по мини-ММВБ могут стать отметки 2020; 2015; 2012,5. Входить от уровня 2008 уже не рекомендуется, так как очень близко расположено сопротивление 2000.
GAZR-12.16
Газпром уже практически приблизился к своей первой цели по дневным уровням 13800. На торгах в понедельник инструмент успешно выполнил ретест, отмеченной нами зоны 14150, после чего активно продавался в течение всего дня.
Уровнями для входа в позиции по Фьючерсу Газпрома могут служить отметки 14000 и лоу предыдущего дня 13920. Однако стоит учитывать, что инструмент уже слишком близко возле дневной поддержки, поэтому возможны резкие выкупы снизу. Также имеется часовая поддержка на отметке 13850, поэтому если инструмент не пробьёт импульсом этот уровень, лучше выйти из позиции.
SBRF-12.16
Фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка повторно сделал ретест важного зеркально уровня 15300, после чего отбился и продолжил движение вниз. В целом направление и цели по инструменту сохраняются – ожидаем падения цены к отметкам 14850, 14600, 14500. После отработки этих зон мы сможем с высокой вероятностью увидеть дальнейшее направление по инструменту.
Уровня на текущий день по инструменту выступают следующие отметки – 15320, 15200 и 15100. Преимущественно направление шортовое, однако инструмент глобально в восходящем тренде, поэтому если будет закрепление над одним из этих уровней или отбой с объёмом от 15100, тогда можно выполнить краткосрочный лонговый трейд.
