Виды торговых систем

Трейдинг на финансовых рынках за всю свою длительную историю стал столь сложным и многогранным занятием, что неминуемо возникла необходимость его классификации на целый ряд категорий, видов, подкатегорий и т.д. На сегодняшний день виды торговых стратегий включают в себя сотни различных вариаций, так что новичку весьма непросто разобраться в этом море изобилия методик, сулящих хорошую прибыль.

Какой может быть выход? Конечно же, надо подбирать стратегию, отвечающую вашим возможностям, запросам и соответствующую вашему характеру. Какой суммой вы готовы рисковать без ущерба для своего бюджета? Сколько времени готовы уделять биржевым спекуляциям? Какой у вас характер, темперамент? Вообще, даже самих классификаций торговых систем существует довольно много. При этом некоторые трейдеры успешно совмещают схемы, которые многим кажутся несовместимыми.

Но если вы только собираетесь окунуться в пучину финансового водоворота, то для начала проанализируйте уже имеющиеся стратегии, хотя бы основные, классические. Чтобы правильно подобрать систему «под себя», не лишним будет и тестирование на демо-счете.

В самом общем случае, виды торговых стратегий (далее — ТС) классифицируют по:

  • методам торговли;
  • механизму ТС;
  • торговому периоду.

Каждая категория, разумеется, разделяется на подкатегории, которые мы рассмотрим ниже.

Виды торговых стратегий по методу работы

Быстрое развитие компьютерно-программных технологий, конечно же, не обошло стороной и финансовые рынки. Теперь перед торговцами финансовыми инструментами открылись колоссальные возможности по автоматизации своей деятельности, внедрению торговых роботов, использованию индикаторов, а также доступность качественной аналитики, причем, такими методами, о которых трейдеры 20-30 лет назад могли только мечтать. Сейчас процесс трейдинга может быть на 100% автоматическим. Именно поэтому одна из актуальных классификаций — на ручную и автоматическую торговлю.

Ручной трейдинг

Процедура довольно проста. Вы сами открываете и закрываете сделки, выставляете стоп-лоссы и тейк-профиты, производите коррекцию. Ну а для расчетов, отслеживания текущей ситуации и аналитики финансовый спекулянт пользуется специализированным программным обеспечением – торговым терминалом. Но и для ручной торговли потребуется четкий план действий и правила открытия/закрытия сделок.

Чем хороша ручная торговля. Тотальным контролем ситуации — сидя за монитором, вы можете мгновенно реагировать на любые изменения графика и производить коррекцию.

В чем ее недостатки. Прежде всего, большая психологическая нагрузка. По данным исследований, потеря торгового депозита происходит именно из-за чрезмерных психологических нагрузок. Человек начинает в порыве эмоций хаотично открывать сделки, пытаясь перекрыть минуса, что, конечно же, заканчивается весьма печально. А вот роботы (алгоритмическая торговля) лишены такого недостатка, как эмоции.

Алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг основывается на программировании специальных систем, которые при появлении конкретных комбинаций будут автоматически открывать/закрывать сделки. И присутствие трейдера в это время за монитором совершенно не обязательно — он может заниматься посторонними делами, развлекаться или отдыхать.

Но у любой технической системы будут свои недостатки, связанные с хотя и нечастыми, но все же сбоями в работе. Да и современные рынки очень изменчивы. Так что если сегодня какая-то система алготрейдинга приносит доход, завтра может оказаться не эффективной. Поэтому требуется регулярный контроль и коррекция.

Как определиться

Определяя виды торговых стратегий по методу необходимо отталкиваться от своих личных особенностей. Если вы легко переносите длительные психологические нагрузки и даже получаете от этого определенное удовольствие, то вполне можно торговать «руками». Если же особой силой воли, отсутствием эмоций и стальной выдержкой похвастаться не можете, то лучше отдать приоритет алгоритмическому трейдингу. Принципиальное отличие в том, что при ручной торговле придется как бы «познать себя», а если отдадите предпочтение алготрейдингу, то необходимо детально изучить принципы создания механических торговых систем – основы программирования.

Периодичность торговли

Под понятием «период торговли» понимается длительность открытых позиций и регулярность их открытия. Виды торговых систем по периодичности подразделяются на:

  1. Скальпинг
  2. Дейтрейдинг
  3. Среднесрочный трейдинг
  4. Позиционный трейдинг

Скальпинг

Скальпирование представляет собой торговлю высокой интенсивности, что создает сильное психологическое напряжение для многих людей. Характерные особенности скальпинга: многочисленные сделки; маленький период удержания каждой из них; минимум ограничений на убыток и на прибыль. Опытный скальпер иногда проводит сотни сделок в течение дня. При грамотном подходе результат может быть впечатляющим. По сути, скальпинг предполагает попытки получить прибыль на самых незначительных движениях рынка. Но и недостатки подобной торговли очевидны: высокая нагрузка на человека; потребность в огромном количестве времени; потребность в четкой концентрации и мгновенной реакции; высокий уровень риска. Основными временными графиками для скальперов являются 1- и 5-минутные таймфреймы. Ловить можно как импульс, так и обратный откат.

Как ни странно, скальпинг привлекает именно новичков. Хотя, если разобраться, то ничего особо странного нет — здесь же можно заработать существенную прибыль за небольшое время. Но опытные трейдеры в курсе, что для успешного занятия скальпингом требуются не только большой опыт, но и специфические качества личности. Значит, новичку лучше стартовать на более спокойных вариантах трейдинга, научиться контролировать свое эмоциональное состояние, а затем уже расширять свой арсенал стратегий.

Внутридневная торговля — DayTrading

Торговля внутри дня, дейтрейдинг, интрадей (intraday, daytrading). Как несложно догадаться, данный вид торговли предполагает открытие и закрытие сделок внутри 1 торгового дня. При этом количество сделок будет небольшим, примерно 3-5 за сессию. Контрольное условие — закрытие всех сделок до конца дня.

В отличие от скальперов, внутридневные трейдеры не стараются максимизировать количество сделок, захватывая при этом самые незначительные движения. Дейтрейдеров интересуют более значительные волны на графике — 50% от общего движения цены за день и выше. При этом используются графики от 5 минут до 1 часа.

Интрадей позволяет избежать чрезмерного скальпингового напряжения, более четко выявлять движения графика. Как следствие — меньше усталости в конце дня.

Среднесрочная торговля

Другое название среднесрочной торговли — свинг-трейдинг. Поклонников данной категории интересуют крупные колебания цен, начиная от периода в несколько дней и заканчивая несколькими неделями. Как правило, свинг-трейдеры ограничиваются несколькими сделками в месяц, ориентируясь на дневные и недельные графики.

Преимуществ у свинг трейдинга немало. Здесь не нужно реагировать на весь поток новостей (исключение составляют лишь масштабные события, например, референдум в Великобритании о выходе из ЕС или избрание Дональда Трампа президентом США). Можно тщательно подготовиться к открытию очередной сделки. В распоряжении спекулянта имеется много времени для анализа ситуации на рынке. Дейтрейдинг не предполагает сильных психологических нагрузок. А при значительных ценовых движениях и правильном анализе можно получить хорошую прибыль.

Недостатки. Для качественной среднесрочной торговли понадобится относительно немалый депозит, если сравнивать со скальпингом или интрадеем. Иногда придется пересиживать несколько дней в убыточных позициях, но при должном подходе убытки в среднесрочном трейдинге быстро покрываются.

Позиционный трейдинг

Удержание позиций может продолжаться несколько месяцев, бывает до года и больше. Подобный подход уже можно приравнивать к инвестиционной деятельности. Депозит потребуется еще больший, чем в среднесроке. Также необходимо хорошо ориентироваться в фундаментальном анализе, обладать большой силой воли и выдержкой.

В целом же, плюсы и минусы позиционного трейдинга схожи со среднесрочной торговлей. По статистическим данным, обладатели больших депозитов отдают предпочтение именно этому виду торговли. Ведь при правильном подходе и большом капитале результат будет впечатляющим, а вот делать для этого, нужно совсем немного, разве что применить качественную аналитику.

Как выбрать стиль торговли

Исходя из сказанного выше, следует учитывать факторы:

1психологические особенности личности, способность противостоять стрессам;

2объем депозита;

3допустимые риски;

4сколько времени можете уделять трейдингу.

Допустим, вы легко переносите стрессы, у вас много времени, а вот денег не очень, — тогда попробуйте силы в скальпинге или внутридневной торговле. Если же времени не очень много, «напрягов» вы не любите, но зато безденежьем не страдаете, — займитесь среднесрочной или позиционной торговлей.

Виды торговых стратегий по механизму систем

Сразу уточним, что понятие «механизм ТС» подразумевает под собой алгоритмическую составляющую, в соответствии с которой открываются и закрываются позиции, а также отслеживается текущая ситуация по активам.

Фундаментальный трейдинг

Спекулянт, ориентирующийся на фундаментальный анализ, строит свою систему на основе микро- и макропоказателей, важных экономических и политических новостях. Он отслеживает отчеты и интервью крупных корпораций. Одними из подвидов фундаментальной торговли являются трейдинг на новостях и торговля на IPO. Трейдер ожидает выхода новости, открывает не длительную сделку, забирает быструю прибыль, после этого следует закрытие позиции. Однако риски при этом велики.

Технический трейдинг

Как несложно догадаться, базисом для данного вида торговли служит именно технический анализ. Трейдеры теханализа убеждены, что движение цены происходит строго по определенным закономерностям, а история этих движений склонна к повторению.

Поскольку способов реализации технической торговли довольно много, возникла необходимость классифицировать ее на подгруппы:

  • трейдинг по индикаторам (стохастический осциллятор, скользящие средние, др.);
  • трейдинг по каналам — за основу берутся каналы и трендовые линии;
  • трейдинг по уровням поддержки и сопротивления;
  • трейдинг по фигурам (определяются фигуры, например, голова и плечи, треугольник и т.п.);
  • трейдинг по VSA — в качестве ключевого показателя выступают объемы.

Чему отдать предпочтение

Опытные спекулянты советуют сначала бегло ознакомиться с разными стратегиями, проверить их на истории и попробовать поработать на некоторых. Это поможет хотя бы выбрать то направление, которое подходит именно вам.

Но вообще-то качественный подбор стратегии подразумевает длительный анализ и отслеживание ее функциональности. Нередко бывает так, что биржевой трейдер перебирает буквально сотни вариантов, пока остановится на подходящем. И обычно обойтись лишь одним «голым» алгоритмом вряд ли получится — преуспевающие трейдеры научились совмещать различные подходы, дополняя базовую стратегию своими наработками.

Так что если вы настроены «выстрадать» свою индивидуальную ТС, будьте готовы к длительному и кропотливому труду, потому что, поверхностно познакомившись лишь с несколькими стратегиями, своей вы не сделаете. Как правило, составление индивидуальной стратегии происходит ступенчато, пока вы наконец-то не обнаружите, что нашли идеальный вариант на текущий момент. Но и этот вариант со временем потребует доработки.

Если понравился материал, поделитесь записью в соцсетях


Читайте ранее:
Преимущества и недостатки фундаментального анализа
Преимущества и недостатки фундаментального анализа

Фундаментальный анализ является более сложной и в тоже время не менее эффективной наукой, чем технический анализ. Преимущества и недостатки фундаментального...

Закрыть