[su_quote]Кто не анализирует и не делает выводы со своих ошибок, обречён их повторять бесконечно…[/su_quote]

Обязательным условием для развития трейдера является необходимость постоянного анализа – анализа графиков, паттернов, факторов влияния, а самое главное – анализа своих сделок. Трейдер который не проводит анализ совершённых операций (как прибыльных, так и убыточных) и не делающий вывод по аспектам, которые привели к таким результатам – так никогда и не сможет исправить свои ошибки и соответственно улучшить свои торговые методы, а главное их результативность.

Для тех, кто желает по своему журналу получать максимальную информативность и отслеживать все возможные критерии работы, я представляю свой вариант журнала для трейдеров, торгующих на срочном рынке Московской биржи.

[su_note note_color=»#dda9a9″]ВНИМАНИЕ!!! ВЫШЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА MD FORTS 2017[/su_note]

Журнал рассчитан преимущественно для внутридневных трейдеров, также подойдёт для позиционных и свинг трейдеров. Тем, кто практикует скальперские сделки журнал будет менее удобен, во-первых, в силу того, что журнал рассчитан не более чем на 200 сделок в месяц, а во-вторых, хоть и журнал максимально автоматизирован, полагаю что у скальпера нет столько свободного времени чтобы устанавливать вариант стратегии или направление тренда в журнале. Как бы то ни было, если вам потребуется расширить количественный диапазон сделок на месяц, изменить определённые функции или выполнить прочие правки, а также если вы обнаружите ошибки в текущей версии журнала, вы всегда можете связаться со мной по почте [email protected] или по контактным формам на сайте https://tilgroup.ru.

С помощью данного журнала кроме традиционного учета всех сделок можно также определять лидирующие и отстающие стратегии в вашей торговле, просматривать графическое отображение динамики своей работы за различные периоды времени, определять исходность сделок проведённых по и против локальных и глобальных трендов, быстро определять необходимую для выставления стоп-цену после входа в сделку. Также в журнале используется психологический календарь, описание паттернов, расчёты по рискам и объёмам позиций, средние прибыльные и убыточные позиции, правильность стоп-лоссов и безубытков и прочие параметры, что позволят в значительной степени проанализировать и оптимизировать вашу торговую систему.

Журнал рассчитан для годового заполнения, поэтому сразу рекомендуется отдельно сохранить шаблон и начать заполнение с копии, чтобы на следующий торговый год вам не пришлось проводить лишние манипуляции – создание копии заполненного журнала и очистка его содержимого и т.д.

Также не стоит выполнять изменение функций, добавление или удаление строк, столбцов и отдельных ячеек и прочие манипуляции с редактированием, поскольку в файле присутствует множество функций и ссылок, механизм которых нарушится при несоответствии структуры, а значит последующие вычисления могут быть неправильными.

Ячейки, которые необходимо заполнять пользователю отображаются в таблице без фона (белые ячейки) все остальные (закрашенные) редактировать не рекомендуется.

В журнале можно лишь растянуть размеры столбцов, чтобы даные отчётливо отображались на вашем экране, а также провести некоторые индивидуальные настройки, которые будут описаны далее по тексту. Рассмотрим по-отдельности каждую вкладку журнала, какие возможности она предоставляет и какие необходимо ввести изменения на ней для подстраивания под вашу систему трейдинга.

Календарь

На данной вкладке отображается календарь на текущий год где вы можете отметить праздничные и выходные дни, а самое главное, где автоматически отмечаются показатели вашей торговли за один торговый день. Если вы закрыли торговую сессию с положительным результатом, то день на календаре отмечается зелёным окрашиванием, если же ваш торговый день сложился не очень удачно и вы закрылись с отрицательным результатом, то на календаре такой период будет отмечен красным цветом. Недельные выходные дни отличаются красным шрифтом цифр на календаре, а дни в которые не велась торговля остаются невыделенными цветом (пропущенные трейдером дни, либо выходные биржи).

Результаты торгового дня вычисляются с учётом комисии, поэтому день ваш будет считаться убыточным, даже если вы закрыли общий счёт в безубыток, однако при этом не покрыты расходы на коммисии биржи и брокера. Суммы ввода вывода при этом не учитываются, а только конкретные показатели вашего торгового дня.

Для обновления календаря на последующие годы вам потребуется поменять год во второй строке, а также установить позицию каждого дня месяца соответствующих в блоках (вручуню расставить дни по неделям и месяцам).

Данные

На вкладке фиксируются все важные данные для функционирования таблицы — котировки инструментов, гарантийное обеспечение, шаг и стоимость цены, выполненные трейды, курс доллара и прочее.

В первых четырёх столбцах отображаются данные по курсу доллара установленному биржей.

Чтобы получать актуальные курсы и фиксировать точные данные по расчётам в таблице необходимо ежедневно выполнять обновление таблицы курсов. Для этого следует всего лишь нажать на кнопку  и курс на текущую торговую сессию будет установлен в таблице.

Для полной автоматизации таблица настроена под выгрузку данных из терминала QUIK. Здесь для некоторых могут возникнуть незначительные неудобства, поскольку «Текущая таблица параметров» и таблица «Сделки» должна быть настроена под определённую структуру, чтобы данные поступали в нужную ячейку.

В «Текущей таблицей параметров» основным условием является размещение колонки «Шаг цены» второй по порядку, колонка «ГО» должна быть 6, а колонка «Стоимость шага» — 10. Общее количество столбцов в таблице не должно превышать 11. Лучшим вариантом будет если вы настроите свою таблицу таким же образом как и на изображении выше.

В «Таблице сделок» не имеет значения, каким образом расположены столбцы, а также их количество, рекомендуется отсеять лишние данные, чтобы не перегружать таблицу. «Таблица сделок» загружается только для вашего удобства, чтобы вы могли видеть какие операции проводили без просмотра терминала. После каждого торгового периода, как и в квике, журнал сделок очищается (при условии подключения к терминалу). Таблицу сделок подгружать не обязательно.

Выгрузка данных из QUIK

Чтобы начать выгрузку данных из терминала, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по таблице и выбрать пункт меню – «Вывод через DDE сервер». В настройках вывода «Текущей таблицы парметров» необходимо указать путь к файлу журнала, после чего удалить его, оставив только название и расширение файла, а также указать вкладку «Данные» в пункте «Лист», в графе «Ряд», ставим «3», а в графе «Колонка» – «6», после чего убираем все отметки, как показано на рисунке ниже. В параметрах вывода «Таблицы сделок» необходимо выполнить те же действия, с отличием – «Ряд» – 26, «Колонка» — 6 и отметкой пункта «С заголовками столбцов». После установки этих параметров в каждой таблице необходимо нажать кнопку «Начать вывод» и «Закрыть». Данные будут загружаться в режиме реального времени. Также можно установить функцию автомотического подключения и вывода в настройках терминала. Можно также проводить выгрузку данных лишь вконце торгового дня.

Важное условие — при работе с Журналом при подключенном к нему терминале не оставляйте ячейки в режиме редактирования на длительное время (20 и более секунд ), поскольку это приводит к разрыву подключения с терминалом.

Для тех, кто использует другой терминал или не желает связывать таблицу с Квиком можно произвести установку данных вручную. Для этого необходимо внести соответствующие данные в таблице Журнала по колонкам «Шаг цены», «ГО» и «Стоимость шага».

Следующая таблица на данной вкладке, которая находится в районе F16 – S23 отображает реальную стоимость каждого контракта, процент гарантийного обеспечения, размер кредитного плеча. В данной таблице также необходимо указать комиссию брокера и комиссии биржи по каждому эмитенту, если на момент пользования журналом данные биржи изменились в сравнении с установленными (07.07.15). Все комиссии биржи можно узнать по каждому контракту на сайте, который также указан на данной вкладке.

Паттерны

На вкладке «Паттерны» вам необходимо указать все применяемые в торговли паттерны, комбинации, стратегии в первую колонку. Желательно не слишком большим текстом – до 40 символов с пробелами. Описание входа, выхода, установки стоп-лосса и переноса стопа в безубыток указывается лишь для вашего напоминания (заполнять необязательно).

После указания всех паттернов, если их меньше 21, как доступно для ввода в таблице, необходимо уменьшить диапазон, чтобы в выпадающем списке при заполнении не отображались пустые строки. Перейдите в меню «Формулы» Excel и нажмите кнопку «Диспетчер имен». В появившемся списке найдите строку «паттерн», кликните её два раза. В открывшемся окне нажмите на строку «Диапазон» и в формуле «=Паттерны!$A$2:$A$21», измените последнюю цифру «21» на количество заполненных строк в таблице «Паттерны».

Риск-менеджер

На листе «Риск-менеджер» производится расчёт стоп-лоссов, установка необходимых стопов по пунктам и расчёт объёмов позиций.

В первой таблице вам необходимо указать текущую сумму на депозите, риск на сделку/день/неделю/месяц, чтобы раcсчитать размер допустимых потерь в деньгах. Также в данной таблице вы можете указать объём одновременно задействованной в позициях части своего депозита («Объём средств в работе») и объём депозита рассчитанного на одну позицию («1 торговый лот». Эти данные позволят вам получить рассчётный показатель допустимого количетсва одновременно активных позиций.

Во второй таблице отображаются все контракты, их ГО и допустимый для вас объём открываемых позиций с учётом указанных в первой таблице процентных соотношений. В графе «Уст. Объём» вам необходимо указать каким количество контрактов вы готовы торговать в одной позиции. Данный параметр не должен быть выше расчётного объёма в предыдущем столбце. Указывая объём позиции по каждому контракту подбирайте необходимое количество в соответствии с расчетным стопом в деньгах, который отображается в колонке «Размер стопа». В столбце «Ув. Объём» отображается максимально возможный объём позиции по одному контракту на все доступные средства для торговли (75%).

В третьей таблице отображается расчётный стоп по каждому контракту по формуле- 0,2 процента от текущей цены контракта. В графе «Установленный стоп» вам необходимо указать выбранный на основе всех расчётов стоп в пунктах для каждого контракта.

Психологический календарь

Психологический календарь заполняется трейдером для отслеживание изменений результатов торговли в соответствии с его психологическим состоянием и факторов на него влияющих.

Дата в таблице устанавливается автоматически после начала ввода данных во втором столбце. В последних 5 столбцах первой таблицы устанавливаем оценку своей подготовке и работе.

В таблице «Мои ошибки» стоит отмечать свои недочёты,ошибки, которые происходят в течение дня, делать напоминания самому себе, чтобы в последующем обращать на них внимание и стараться избегать.

Психологический календарь заполнять не обязательно (но рекомендуется).

Месяцы трейдинга

Основной журнал трейдера разбит по месяцам, поэтому вам необходимо заполнять таблицы с учётом текущей даты.

Перед началом заполнения (как и перед началом нового месяца) необходимо установить размер депозита на начало месяца (или на начало работы с данным журналом), в верхнем поле «Начальная сумма», чтобы функции правильно подсчитывали остатки, прибыльность и прочие характеристики вашей торговли.

При совершении сделки вам необходимо выбрать контракт из выпадающего списка в колонке «Контракт» и паттерн по которому аргументируется вход в позицию.

«Дата», «Время» и «Курс $» на данную дату устанавливается автоматически. Дату и время при необходимости можно корректировать.

Далее в колонке «Кол-во» указываете размер позиции в виде положительного числа, если сделка длинная (в лонг, покупка) или отрицательного если сделка коротка (в шорт, продажа). Под цена устанавливаете цену по которой были приобретены контракты. Если вы приобретали несколько контрактов по рынку с разной ценой, необходимо определить среднюю цену. Напоминаю, все сделки можно просмотреть на вкладке «Данные», если производилась выгрузка с терминала Квик.

При наращивании, а также при поэтапном открытии для получения точных данных лучше указывать сделки как отдельные. Например, (изображение внизу) открыли 20 контрактов SBRF по цене 7000, из которых 10 было закрыто по цене 7100, 5 по цене 7150 и 5 по цене 7175.

Также при открытии позиции вам необходимо описать причину входа под столбцом «Описание точки входа», и  выбрать характеристику позиции по тренду в колонке «Тренд».

В столбце «Комиссия» рассчитываются все комиссионные сборы, которые снимаются с вас за проведение сделок – брокерские и биржевые, если все было верно указано на вкладке «Данные».

Показатель в столбце «Стоп» отображает рекомендованную цену для вашей позиции, на которой необходимо установить Стоп-лосс, с учётом параметров, которые вы внесли в третьей таблице «Риск-менеджера».

При закрытии позиции необходимо указать причину выбрав соответствующую в выпадающем списке столбца «Основание для закрытия» и указать цену закрытия позиции в столбце «Цена».

Основания для закрытия

• «Экстремальный убыток – ручное закрытие по сильному убытку.
• «Стоп+»  – «справедливый стоп», который преградил вас от убытков.
• «Стоп-» – «несправедливый стоп», который вынес позицию и цена продолжила движения в вашу сторону.
• «Безубыток+» — если бы не данный безубыток вы бы получили убыток или меньшую доходность.
• «Безубыток-» неправильный стоп, который ограничил вас от получения необходимой прибыли.
• «Окончание торгов» – переход на вечернюю сессию, окончание торгового периода.
• «Цель» – либо тейк-профит либо ручное закрытие по достижению необходимого уровня цены.
• «Самостоятельное закрытие» – ручное закрытие по другим причинам.

В графе «Прибыль/убыток» – вы можете видеть итоговый результат вашей сделки (с вычетом комиссии), а в графе «% счета», какую часть от вашего депо принесла данная позиция (добавила к счету прибыльная, или отняла от счета убыточная).

После закрытия позиции также рекомендуется описать ваше видение ситуации по данной сделке в графе «Выводы».

Последний столбец данной таблицы применяется для сохранения скриншота (ссылки на скриншот). Как оперативно делать скриншоты и добавлять в таблицу будет описано ниже по тексту.

При выполнении ввода средств на депозит или снятии денег со счёта указывайте сумму в любой строке (соответствующей даты желательно, но не критично) столбца «Ввод/вывод», чтобы в таблице правильно отображалась текущая ситуация по вашему счету. При вводе денег используйте положительное число, а при выводе отрицательное.

Анализ сделок/месяца

В журнале сделок по каждому месяцу доступны дополнительные аналитические формы, что позволяют вам оценивать доходность и прочие параметры вашей работы.

В верхних рядах расположено предварительные 4 таблицы анализа.

• Начальная сумма – вы вводите каждый месяц сумму на вашем счету на начало месяца (или начало работы с журналом).
• Результат трейдинга – отображается текущий размер вашего счета, если были правильно введены все данные и зафиксированы все проводимые сделки.
• Внесено/вынесено – разница между вводом/выводом.
• Всего сделок – количество сделок, которые были совершены за текущий месяц.
• Прибыльных – количество сделок за месяц с положительным результатом и вычитом безубыточных. В соседнем столбце отображается процентная часть прибыльных трейдов.
• Убыточных – количество сделок в месяц, которые закрылись с отрицательным результатом. Рядом указывается процентное соотношение убыточных трейдов.
• Безубыточных – количество сделок, которые вы указали как «Безубыток+»/«Безубыток-».
• Прибыль/убыток за месяц – общий показатель доходности за месяц. Рядом указывается какой процентной частью относится данная доходность к вашему депозиту на начало месяца.
• Средняя прибыльная сделка/средняя убыточная сделка – расчёт средних показателей по всем сделкам и отображение их процентной части к вашему счету на начало месяца.
• Стоп+ — количество сделок которые были закрыты по «справедливому стопу» (и рядом их соотношение к общему количеству закрытых сделок по стопу).
• Стоп — — количество сделок закрытых по «несправедливому стопу».
• Безубыток+/Безубыток- — расчёт количества сделок, которые были закрыты по «правильному» и «неправильному» безубытку.

Следующий аналитический блок расположен с правой стороны от основной таблицы журнала в каждому месяце.

В первой таблице отображается сводка по стратегиям, благодаря который вы сможете определить какие стратегии приносят вам самое большее количество прибыльных или убыточных результатов. Нижний график наглядно отображает результаты сводки по стратегиям.

Сводка по трендам и график по данной таблице отображают результативность ваших сделок с учётом характеристики трендов.

Сводка по активам позволит вам понять — сделки по каким активам вам приносят прибыль, а с какими контрактами лучше для вас прекратить работу, поскольку они проносят вам только убытки.

Результаты

На вкладке «Результаты» отображается общая динамика и характеристика вашей торговли за весь период.

В первой таблице вам необходимо указать стартовый капитал и текущий размер счета, чтобы определить общий показатель доходности в деньгах и процентах.

Конечно же показатель не достаточно точный, даже несмотря на то, что вычитываются вводы и приплюсовываются выводы средств с депозита, поскольку вычесть ту прибыль, которую вы получили с выведенных денег невозможно, но для базового обзора ваших показателей данный расчёт подходит.

Во второй таблице отображается чистая прибыль/убыток за каждый месяц, % данной доходности к счету, состояние счета на конец каждого месяца и показатели ввода/вывода.

В первом графике наглядно отображаются показатели денежной и процентной доходности по каждому месяцу.

Нижняя таблица (которая вначале будет одной сточкой) и график рядом, являются сводкой прибыльности по каждому дню с возможностью сортировки. График отображает нарастающее движение вашей прибыльности/убыточности – движение PnL.

C помощью кнопки на строке «Дата» сводной таблицы, и переходом по пункту меню «Фильтры по дате», вы сможете настраивать отображение таблицы и графика по месяцам, кварталам, за весь год и т.д.

По самому нижнему графику можно наглядно просмотреть размеры вашей дневной доходности. Таблица основывается на данных сводной таблицы, поэтому чувствительна к устанавливаемой сортировке.

Как оперативно делать скриншоты и вставлять в таблицу

Можно конечно же сохранять все скриншоты вручную в отдельную папку и делать ссылку на них в таблице журнала, однако есть оперативный способ.

Скачайте бесплатную программу Image Uploader — https://zenden.ws/imageuploader

Зарегистрируйтесь в Google Диск или аналогичных сервисах облачного хранения данных (также подойдут и серверы хостинга изображений).

Установите и запустите программу Image Uploader. Откройте настройки программы – на вкладке «Снимок экрана» выберете формат «JPEG» и снимите галочку с пункта «Всегда копировать в буфер обмена», а также в самом низу «Сокращать ссылки при быстрой загрузке».

На вкладке «Интеграция» отметьте пункт «Сразу начинать загрузку на сервер», а на вкладке «Трей» отметьте «Запуск программы при старте Windows».

На вкладке «Горячие клавиши» установите клавишу функции «Снимок прямоугольной области» (установлена по умолчанию PrntScr — можно не менять).

После регистрации в сервисе Google Drive и успешном входе в данный сервис, снова зайдите в меню Настройки программы Image Uploader и перейдите на вкладку «Серверы». Выберите из первого блока в выпадающем меню свой сервис, например Google Drive и нажмите на «Учётная запись». С некоторыми сервисами достаточно указать логин и пароль к сервису, а на примере Google Drive требуется лишь указать логин и нажать появившуюся ссылку «Выполнить авторизацию», после чего вы перейдёте на сайт сервиса, при необходимости введёте логин и пароль и подтвердите необходимость сопряжения программы с сервисом. При необходимости можно создать папку на облачном диске и указать необходимость сохранения скриншотов в данную папку в настройках – «Серверы» —  значок настройки при выбраном сервисе.

Установите данный облачный сервис на всех блоках вкладки «Серверы» (в особенности «Сервер для быстрой загрузки скриншотов»).

В нижнем выпадающем списке выберите «Сервис для сокращения ссылок» — goo.gl

Теперь для сохранения скриншотов вам необходимо всего лишь нажать горячую клавишу, указать диапазон захвата, нажать Enter на клавиатуре и подождать несколько секунд для передачи картинки на сервер Google. После этого уже в буфере обмена будет сохранена ссылка на изображение и вам необходимо только вставить её в поле Журнала для скриншотов (ПКМ – Вставить или Ctrl+V на соответствующей ячейке).

[su_note note_color=»#c1f8ad»]Новая версия моего журнала получила такие изменения:

• Добавлены сводки внутри месяца по прибыльности/убыточности трейдов в зависимости от направления позции Long\Short
• Добавлена общая сводка за весь журнал (соответственно за весь год) по тренду, стратегии, направлению трейда и торгуемым активам – нижние блоки на вкладке результаты
• Добавлена внутримесячная таблица движения счета – сумма на момент начала торговой сессии, макс и мин сумма счета за день, сумма на момент закратия торговой сессии.
• Добавлен общий график движения счета в виде японских свечей, что наглядно отображает характеристики открытия и закрытия каждого дня, максимальных и минимальных значений счета за торговый день. [/su_note]

[su_note note_color=»#f8dead»]На этом всё. Пользуйтесь журналом и следите за своей работой, оптимизируйте систему и получайте прибыль. [/su_note]

UPDATE

[su_note note_color=»#dda9a9″]ВНИМАНИЕ!!! ВЫШЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА MD FORTS 2017[/su_note]

Материал является собственностью https://tilgroup.ru   /   Автор – vlad_codex   /   2015 год

Если понравился материал, поделитесь записью в соцсетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир